开通博客赚积分
发布资源赚积分
分类

源码开发语言/平台
当前位置：首页 > 源码/资料 > 行业应用 > 金融证券系统 > 查看源码
StockAlgo.h
资源名称：stocks.rar　[点击查看]
上传用户：wenyu2k02
上传日期：2016-04-13
资源大小：28k
文件大小：11k
源码类别：

金融证券系统

开发平台：

Delphi

StockAlgo.h：源码内容
  2. #ifndef _STOCK_ALGORITHM_H_
  3. #define  _STOCK_ALGORITHM_H_
  5. #include <vector>
  6. #include <deque>
  8. namespace StockMarket{
  11. template <typename T>
  12. class CalculatePara
  13. {
  14. private:
  15. struct ParaData
  16. {
  17. ParaData() : total_price(0), price_gain(0), price_vibration(0), total_buy_vol(0), total_sell_vol(0), transact_count(0) ,minute(0){}
  18. T cur_price;
  19. T total_price;
  20. T price_gain;
  21. T price_vibration;
  22. T total_buy_vol;
  23. T total_sell_vol;
  24. int transact_count;
  25. int minute;
  27. ParaData & operator += (const ParaData & second)
  28. {
  29. this->price_vibration += second.price_vibration;
  30. this->price_gain += second.price_gain;
  31. this->total_buy_vol += second.total_buy_vol;
  32. this->total_sell_vol += second.total_sell_vol;
  33. this->total_price += second.total_price;
  34. return *this;
  35. };
  36. ParaData & operator -= (const ParaData & second)
  37. {
  38. this->price_vibration -= second.price_vibration;
  39. this->price_gain -= second.price_gain;
  40. this->total_buy_vol -= second.total_buy_vol;
  41. this->total_sell_vol -= second.total_sell_vol;
  42. this->total_price -= second.total_price;
  43. return *this;
  44. };
  45. };
  46. struct normalizedPara
  47. {
  48. normalizedPara() : open_buy_vol(0.0), open_sell_vol(0.0), open_gain(0.0), current_gain(0.0)
  49. , long_price_vibration(0.0), long_vol(0.0),long_vol2(0.0)
  50. , mid_price_vibration(0.0), mid_vol(0.0), mid_vol2(0.0)
  51. , short_buy_vol(0.0), short_sell_vol(0.0), short_gain1(0.0)
  52. , short_gain2(0.0), mid_gain(0.0), long_gain(0.0)
  53. {}
  54. float open_gain; // 开盘升幅
  55. float open_buy_vol; // 开盘换手率
  56. float open_sell_vol; // 开盘换手率
  58. float short_gain1; // 最新短期升幅
  59. float short_gain2; // 次新短期升幅
  60. float current_gain; // 当前升幅
  62. float short_buy_vol; // 短期平均每分钟买量换手率
  63. float short_sell_vol; // 短期平均每分钟卖量换手率
  65. float mid_gain; // 中期平均每分钟换手率
  66. float mid_vol; // 中期平均每分钟换手率
  67. float mid_vol2; // 中期平均每分钟换手率
  69. float long_gain; // 中期平均每分钟换手率
  70. float long_vol; // 长期平均每分钟换手率
  71. float long_vol2; // 长期平均每分钟换手率
  73. float mid_price_vibration; // 中期振幅
  74. float long_price_vibration; // 长期振幅
  76. float close_gain; 
  77. };
  79. public:
  80. CalculatePara( uint short_peroid, uint mid_period, uint long_period) : open_price_(0), y_close_(0), total_vol_(0),
  81. short_period_(short_peroid), mid_period_(mid_period), long_period_(long_period),cur_price_(0)
  82. {
  83. if(short_peroid >=  mid_period || mid_period >=  long_period )
  84. {
  85. throw 5;
  86. }
  87. }
  88. void reset(string code, gregorian::date current, int open_price, int today_close)
  89. {
  90. #if 0
  91. int cir_amount = stock_basic_info::Instance().get_cir_amount(code, current); // 万股变成手
  92. {
  93. StockDayData outdata;
  94. gregorian::date outdt;
  95. today_close_ = today_close;
  96. if(stock_day_data::Instance().get_last_day_data(code, current, outdt, outdata))
  97. {
  98. y_close_ = stock_basic_info::Instance().apply_gbbq_front(code, outdt, current, outdata.close);
  99. }
  100. }
  101. if(0 == y_close_) // 没有取得前次收盘价， 取今天开盘价
  102. {
  103. y_close_ = open_price;
  104. }
  105. open_price_ = open_price;
  106. total_vol_ = cir_amount;
  107. #endif
  108. minute_para_.clear();
  109. // 每分钟记录一次,  最多有 240 + 5 (开盘) 分钟
  110. minute_para_.reserve(250);
  111. }
  112. double get_result()
  113. {
  114. return 0.0;
  115. }
  116. void calc(StockTransact::DailyTransact::const_iterator iter_begin, StockTransact::DailyTransact::const_iterator iter_end) 
  117. {
  118. int last_minute = 1, this_minute = 1;
  119. if(!minute_para_.empty())
  120. {
  121. last_minute = minute_para_.back().minute;
  122. }
  124. StockTransact::DailyTransact::const_iterator this_minute_begin_iter;
  125. StockTransact::DailyTransact::const_iterator iter_j;
  126. for(iter_j = iter_begin; iter_j <= iter_end; ++iter_j)
  127. {
  128. if(iter_j->minute > last_minute)  // have already stored
  129. {
  130. this_minute_begin_iter = iter_j;
  131. this_minute = this_minute_begin_iter->minute;
  132. iter_begin = iter_j;
  133. break;
  134. }
  135. }
  136. if(iter_j > iter_end) // not found
  137. {
  138. return;
  139. }
  141. // initialize
  142. T buy_vol(0), sell_vol(0), temp_price(0), mx_price(0), mn_price(10000000);
  143. for(StockTransact::DailyTransact::const_iterator iter_i = iter_begin; iter_i <= iter_end; ++iter_i)
  144. {
  145. if(iter_i->minute > this_minute) // 最后一分钟没有计算
  146. {
  147. // save
  148. ParaData para;
  149. para.minute = this_minute;
  150. para.price_gain = iter_i->price - this_minute_begin_iter->price;  // 区间交迭
  151. para.price_vibration = mx_price - mn_price;
  152. para.total_buy_vol = buy_vol;
  153. para.total_sell_vol = sell_vol;
  154. para.total_price = temp_price;
  155. cur_price_ = iter_i->price;
  156. para.cur_price = cur_price_;
  158. if(minute_para_.empty())
  159. {
  160. minute_para_.push_back(para);
  161. }
  162. else
  163. {
  164. ParaData &last_element = minute_para_.back();
  165. para += last_element; // 累计
  166. minute_para_.push_back(para);
  167. }
  169. // re-initialize
  170. buy_vol = 0;sell_vol = 0;temp_price = 0;mx_price = 0;mn_price = 10000000;
  171. last_minute = this_minute;
  172. this_minute_begin_iter = iter_i;
  173. this_minute = this_minute_begin_iter->minute;
  174. }
  176. // calculate
  177. temp_price += iter_i->price;
  178. if(iter_i->price > mx_price) 
  179. mx_price = iter_i->price;
  180. if(iter_i->price < mn_price)
  181. mn_price = iter_i->price;
  183. if(0 == iter_i->bs)
  184. buy_vol += iter_i->vol;
  185. else if(1 == iter_i->bs)
  186. sell_vol += iter_i->vol;
  187. }
  188. }
  189. normalizedPara normalize()
  190. {
  191. normalizedPara para;
  193. para.close_gain = (static_cast<float>(today_close_ - y_close_)) / y_close_;
  194. para.open_gain = (static_cast<float>(open_price_ - y_close_)) / y_close_;
  195. para.current_gain = (static_cast<float>(cur_price_ - y_close_)) / y_close_;
  196. para.open_buy_vol = (static_cast<float>(minute_para_[0].total_buy_vol)) / total_vol_;
  197. para.open_sell_vol = (static_cast<float>(minute_para_[0].total_sell_vol)) / total_vol_;
  199. ParaData tail_element = ParaData();
  200. ParaData last_element = minute_para_.back();
  202. uint size = minute_para_.size();
  203. int time_duration = 1;
  205. if(size > long_period_)
  206. tail_element = minute_para_[size - 1 - long_period_];
  207. else
  208. tail_element = minute_para_.front();
  210. if(last_element.minute >= 13 * 60 && tail_element.minute <= 11 * 60 + 30)
  211. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute - 90, 1);
  212. else
  213. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute, 1);
  215. para.long_price_vibration = (static_cast<float>(last_element.price_vibration - tail_element.price_vibration)) 
  216. / time_duration / y_close_;
  217. para.long_vol = (static_cast<float>(last_element.total_buy_vol + last_element.total_sell_vol - tail_element.total_buy_vol - tail_element.total_sell_vol)) 
  218. / time_duration / total_vol_ * 100;
  219. para.long_gain = (static_cast<float>(last_element.cur_price - tail_element.cur_price)) / y_close_;
  221. last_element = tail_element;
  222. if(size > 2 * long_period_)
  223. tail_element = minute_para_[size -1 - 2 * long_period_];
  224. else
  225. tail_element = minute_para_.front();
  226. if(last_element.minute >= 13 * 60 && tail_element.minute <= 11 * 60 + 30)
  227. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute - 90, 1);
  228. else
  229. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute, 1);
  230. para.long_vol2 = (static_cast<float>(last_element.total_buy_vol + last_element.total_sell_vol - tail_element.total_buy_vol - tail_element.total_sell_vol)) 
  231. / time_duration / total_vol_ * 100;
  233. last_element = minute_para_.back();
  234. if(size > mid_period_)
  235. tail_element = minute_para_[size -1 - mid_period_];
  236. else
  237. tail_element = minute_para_.front();
  239. if(last_element.minute >= 13 * 60 && tail_element.minute <= 11 * 60 + 30)
  240. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute - 90, 1);
  241. else
  242. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute, 1);
  244. para.mid_price_vibration = (static_cast<float>(last_element.price_vibration - tail_element.price_vibration)) 
  245.  / time_duration / y_close_;
  246. para.mid_vol = (static_cast<float>(last_element.total_buy_vol + last_element.total_sell_vol - tail_element.total_buy_vol - tail_element.total_sell_vol)) 
  247.  / time_duration / total_vol_ * 100;
  248. para.mid_gain = (static_cast<float>(last_element.cur_price - tail_element.cur_price)) / y_close_;
  250. last_element = tail_element;
  251. if(size > 2 * mid_period_)
  252. tail_element = minute_para_[size -1 - 2 * mid_period_];
  253. else
  254. tail_element = minute_para_.front();
  256. if(last_element.minute >= 13 * 60 && tail_element.minute <= 11 * 60 + 30)
  257. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute - 90, 1);
  258. else
  259. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute, 1);
  260. para.mid_vol2 = (static_cast<float>(last_element.total_buy_vol + last_element.total_sell_vol - tail_element.total_buy_vol - tail_element.total_sell_vol)) 
  261.  / time_duration / total_vol_ * 100;
  263. last_element = minute_para_.back();
  264. if(size > short_period_)
  265. tail_element = minute_para_[size -1 - short_period_];
  266. else
  267. tail_element = minute_para_.front();
  269. if(last_element.minute >= 13 * 60 && tail_element.minute <= 11 * 60 + 30)
  270. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute - 90, 1);
  271. else
  272. time_duration = max(last_element.minute - tail_element.minute, 1);
  274. para.short_buy_vol = (static_cast<float>(last_element.total_buy_vol - tail_element.total_buy_vol)) / time_duration / total_vol_ * 100;
  275. para.short_sell_vol = (static_cast<float>(last_element.total_sell_vol - tail_element.total_sell_vol)) / time_duration / total_vol_ * 100;
  276. para.short_gain1 = (static_cast<float>(last_element.cur_price - tail_element.cur_price)) / y_close_;
  278. last_element = tail_element;
  279. if(size > 2 * short_period_)
  280. tail_element = minute_para_[size -1 - 2 * short_period_];
  281. else
  282. tail_element = minute_para_.front();
  284. para.short_gain2 = (static_cast<float>(last_element.cur_price - tail_element.cur_price)) / y_close_;
  285. return para;
  287. }
  288. bool output_to_file(ofstream& ofs)
  289. {
  290. if(minute_para_.size() <=0 ) return false;
  291. const int width = 11;
  292. normalizedPara para = normalize();
  293. ofs << setw(width) << para.open_gain <<  setw(width) << para.open_buy_vol << setw(width) << para.open_sell_vol 
  294. << setw(width) << para.short_gain1 << setw(width) << para.short_gain2 <<  setw(width) << para.current_gain
  295. << setw(width) << para.short_buy_vol << setw(width) << para.short_sell_vol
  296. << setw(width) << para.mid_gain << setw(width) << para.mid_vol << setw(width) << para.mid_vol2 
  297. << setw(width) << para.long_gain << setw(width) << para.long_vol << setw(width) << para.long_vol2 
  298. << setw(width) << para.mid_price_vibration << setw(width) << para.long_price_vibration << setw(width) << para.close_gain<< ' ';
  299. return true;
  300. }
  301. private:
  302. const uint short_period_;
  303. const uint mid_period_;
  304. const uint long_period_;
  305. int total_vol_;
  306. int cur_price_;
  307. int today_close_;
  308. int y_close_;
  309. int open_price_;
  310. vector<ParaData> minute_para_;
  312. };
  315. }
  316. #endif