开通博客赚积分
发布资源赚积分
分类

源码开发语言/平台
当前位置：首页 > 源码/资料 > 行业应用 > 金融证券系统 > 查看源码
RSI Double-Bottom.afl
资源名称：AFL_collection.rar　[点击查看]
上传用户：shiqiang
上传日期：2009-06-12
资源大小：1289k
文件大小：3k
源码类别：

金融证券系统

开发平台：

Others

RSI Double-Bottom.afl：源码内容
  1. //------------------------------------------------------------------------------
  2. //
  3. //  Formula Name:    RSI Double-Bottom
  4. //  Author/Uploader: Jim Varney 
  5. //  E-mail:          jvarn359@ya_&nospam&_hoo.com
  6. //  Date/Time Added: 2002-09-08 13:36:15
  7. //  Origin:          
  8. //  Keywords:        RSI, Double Bottom, Divergence
  9. //  Level:           basic
  10. //  Flags:           system
  11. //  Formula URL:     http://www.amibroker.com/library/formula.php?id=220
  12. //  Details URL:     http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=220
  13. //
  14. //------------------------------------------------------------------------------
  15. //
  16. //  Rising double bottom in RSI is a fairly reliable buy
  17. //
  18. //  signal (given a reasonably healthy market). Using a backtest database of 50
  19. //  stocks (137,500 bars) diversified across
  20. //
  21. //  industries, beta, net return, and capitalization, the backtest gives the
  22. //  following results:
  23. //
  24. //  Percent profitable: 77.0%
  25. //
  26. //  Ratio avg win/avg loss: 1.23
  27. //
  28. //  Risk adjusted ann. return: 24.63%
  29. //
  30. //  Profit factor: 4.12
  31. //
  32. //  Total number of trades: 217
  33. //
  34. //  Number winning trades: 167
  35. //
  36. //  Number losing trades: 50
  37. //
  38. //  The AFL needs more work to be a robust system. It can generate large losses
  39. //  if the double bottom is the start of a long downtrend, so be careful.
  40. //
  41. //------------------------------------------------------------------------------
  43. /* 
  44. RSI DOUBLE-BOTTOM 
  45. AmiBroker exploration by Jim Varney  jvarn359@ya^NOSPAM^hoo.com
  47. The RSI Double-Top exploration is based on the theory that a rising double bottom in RSI (the second bottom is higher than the first) is bullish, while a falling double top in RSI is bearish.
  49. Using A backtest database of 50 stocks (137,500 bars) diversified across industries, beta, net return, and capitalization, the backtest gives the following results:
  51. [Trade settings: Long only, buy at open next day, sell at open next day. No stops.]
  53. Percent profitable: 77.0%
  54. Ratio avg win/avg loss: 1.23 
  55. Risk adjusted ann. return: 24.63% 
  56. Profit factor: 4.12 
  57. Total number of trades: 217   
  58. Number winning trades: 167   
  59. Number losing trades: 50 
  61. Setting a stop-Loss Of 20% reduces the percent profitable to 66% but reduces the drawdown as well.
  62. */ 
  64. // ------- RSI Double-Top AFL -------------------------
  66. // get 50-day average volume and compare today's volume
  67. Vfifty = MA(V, 50);
  68. Volidx = V/Vfifty;
  70. // set the RSI period
  71. myRSI = RSI(8);
  73. // scan for a rising RSI double bottom in a 21-day window
  74. Monthlow = LLV(myRSI, 21);
  75. Lastlow = LLV(myRSI, 8);
  76. Higherlow = Monthlow < Lastlow;
  77. rsimin = (Lastlow < 30) AND Higherlow AND myRSI < 50;
  79. // scan for a falling RSI double top in a 21-day window
  80. Monthhigh = HHV(myRSI, 21);
  81. Lasthigh = HHV(myRSI, 8);
  82. Lowerhigh = Monthhigh > Lasthigh;
  83. rsimax = (Lasthigh > 70) AND Lowerhigh AND myRSI > 60;
  85. Filter = (C > 2) AND (Vfifty > 10000);
  87. Buy = Filter AND RSImin;
  89. Sell = RSImax;
  91. Buy = ExRem( Buy, Sell );
  92. Sell = ExRem( Sell, Buy );
  95. AddColumn( C, "Price", format = 1.2);
  96. AddColumn( V, "Vol", format = 1.0);
  97. AddColumn( Volidx, "Vol/50day Vol", format = 1.1);
  98. AddColumn( Buy, "Buy", format = 1.0 );
  99. AddColumn( Sell, "Sell", format = 1.0 );