资源说明:多元回归-最小二乘法-残差分析笔记
一.多元线性回归模型的假设
我们需要进行以下六个假设,这些假设是经典的多元线性回归模型有效的前提:
1、因变量Y和自变量X1,X2,…,Xk之间的关系是线性的。
2、自变量(X1,X2,…,Xk)不是随机的。而且,两个或多个自变量之间不存在精确的线性关系。
3、以自变量为条件的残差的期望值为0:E(ε|X1,X2,…,Xk)=0。
4、残差项的方差对于所有观察值都是相同的:E(εi2)=σε2。
5、残差项在各个观测值之间是不相关的:E(εiεj)=0,j≠i。
6、残差项是正态分布的。
二.计量经济学中的普通最小二乘法(OLS)的4个基本假设条件分别为:
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